巨能久

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教育背景：

博士学位：加利福尼亚大学伯克利分校金融学，1998
博士学位：密西根州立大学物理学，1993
学士学位：北京大学物理学，1986

教授介绍：

巨能久教授现任上海交通大学上海高级金融学院金融学讲席教授、Ph.D.项目学术主任。2005至2013年曾任香港科技大学金融学副教授（终身教职），1998至2005年曾任马里兰大学（学院公园校园）金融学助理教授。

巨能久教授的研究领域包括衍生产品定价、动态资本结构、金融计量经济学、模糊偏好下的决策、连续时间代理模型等，迄今已在Econometrica, Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis, and Journal of Business等国际著名学术期刊发表论文近20篇。曾获得计算智能金融会议首次最佳学生论文奖（1998，纽约市），还曾与两位合著者Hui Chen和Jianjun Miao共同获得2009年中国国际金融会议TCW最佳论文奖。

巨能久教授讲授的课程包括衍生证券、资产定价理论等，面向博士生、MBA和MF学生。

衍生产品定价、动态资本结构、金融计量经济学、模糊偏好下决策、连续时间机构模型

Yu, Huang, Nengjiu Ju, and Hao Xing, 2022, Performance Evaluation, Managerial Hedging, and Contract Termination.

Ju, Nengjiu, Bing-hua Huang, and Yu Huang, A Model of Hedge Fund in Incomplete Market.

Ju, Nengjiu, Navneet Arora, and Hui Ou-Yang, Asset Pricing under Portfolio Delegation and Differential Information.

Ju, Nengjiu, and Hui Ou-Yang, Asset Substitution and Underinvestment: A Dynamic View.

Ju, Nengjiu, and Xuhu Wan, Delegated Portfolio Management under Adverse Selection in a Continuous-Time Model.

Ju, Nengjiu, Bing-hua Huang, and Yu Huang, Portfolio Choice of a CEO with Output-based Compensation.

衍生证券、投资、金融市场、资产定价理论。

招生简章

2026级博士项目